Negociação financeira e estratégias de opções

10 Opções Estratégias para saber.

Muitas vezes, os comerciantes saltam no jogo de opções com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias de opções estão disponíveis para limitar seus riscos e maximizar o retorno. Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a aproveitar a flexibilidade e o poder total das opções como veículo comercial. Com isso em mente, reunimos esta apresentação de slides, que esperamos reduzir a curva de aprendizado e apontar você na direção certa.

10 Opções Estratégias para saber.

1. Chamada coberta.

Além de comprar uma opção de chamada nua, você também pode se envolver em uma chamada coberta básica ou estratégia de compra e gravação. Nesta estratégia, você compraria os ativos de forma direta e, simultaneamente, escreveria (ou venderia) uma opção de compra sobre esses mesmos ativos. Seu volume de ativos de propriedade deve ser equivalente ao número de ativos subjacente à opção de compra. Os investidores costumam usar essa posição quando tiverem uma posição de curto prazo e uma opinião neutra sobre os ativos e buscam gerar lucros adicionais (através do recebimento do prêmio de chamada) ou proteger contra uma potencial queda no valor do ativo subjacente. (Para mais informações, leia Estratégias de chamada coberta para um mercado em queda.)

2. Married Put.

Em uma estratégia de colocação casada, um investidor que compra (ou atualmente possui) um ativo particular (como ações), compra simultaneamente uma opção de venda para um número equivalente de ações. Os investidores usarão essa estratégia quando tiverem alta no preço do imobilizado e desejam se proteger contra potenciais perdas a curto prazo. Esta estratégia funciona essencialmente como uma apólice de seguro, e estabelece um piso se o preço do activo mergulhar dramaticamente. (Para obter mais informações sobre como usar essa estratégia, consulte Married Puts: A Relação de Proteção.)

3. Bull Call Spread.

Em uma estratégia de propagação de chamadas de touro, um investidor irá simultaneamente comprar opções de compra a um preço de exercício específico e vender o mesmo número de chamadas a um preço de exercício mais alto. Ambas as opções de compra terão o mesmo mês de vencimento e ativo subjacente. Este tipo de estratégia de spread vertical é freqüentemente usado quando um investidor é otimista e espera um aumento moderado no preço do ativo subjacente. (Para saber mais, leia o Vertical Bull e Bear Credit Spreads.)

4. Bear Put Spread.

O urso coloca a estratégia de propagação é outra forma de propagação vertical, como a propagação do touro. Nesta estratégia, o investidor irá simultaneamente comprar opções de venda a um preço de exercício específico e vender o mesmo número de posições a um preço de exercício menor. Ambas as opções seriam para o mesmo bem subjacente e terão a mesma data de validade. Este método é usado quando o comerciante é descendente e espera que o preço do ativo subjacente diminua. Oferece ganhos limitados e perdas limitadas. (Para mais informações sobre esta estratégia, leia Bear Put Spreads: uma alternativa rujir para venda a descoberto.)

Investopedia Academy "Opções para iniciantes"

Agora que você aprendeu algumas estratégias de opções diferentes, se você estiver pronto para dar o próximo passo e aprender a:

Melhore a flexibilidade em seu portfólio adicionando opções Abordagem Chamadas como pagamentos pendentes, e Coloca como seguro Interprete as datas de validade e distingue o valor intrínseco do valor do tempo. Calcule os breakevens e a gestão de riscos Explore conceitos avançados, tais como spreads, straddles e strangles.

5. Colar de proteção.

Uma estratégia de colar de proteção é realizada pela compra de uma opção de venda fora do dinheiro e na escrita de uma opção de compra fora do dinheiro ao mesmo tempo, para o mesmo objeto subjacente (como ações). Esta estratégia é frequentemente utilizada pelos investidores depois de uma posição longa em um estoque ter experimentado ganhos substanciais. Desta forma, os investidores podem bloquear lucros sem vender suas ações. (Para mais informações sobre esses tipos de estratégias, consulte Não esquecer seu colar de proteção e como funciona um colar de proteção.)

6. Long Straddle.

Uma estratégia de opções longas de straddle é quando um investidor compra uma opção de chamada e venda com o mesmo preço de exercício, o ativo subjacente e a data de validade simultaneamente. Um investidor geralmente usará essa estratégia quando acreditar que o preço do ativo subjacente se moverá de forma significativa, mas não tem certeza de qual direção o movimento irá demorar. Essa estratégia permite ao investidor manter ganhos ilimitados, enquanto a perda é limitada ao custo de ambos os contratos de opções. (Para mais, leia Straddle Strategy A Simple Approach to Neutral de mercado.)

7. Strangle longo.

Em uma estratégia de opções de estrangulamento longo, o investidor compra uma opção de compra e oferta com o mesmo vencimento e ativos subjacentes, mas com preços de exercício diferentes. O preço de exercício da tabela normalmente será inferior ao preço de exercício da opção de compra, e ambas as opções estarão fora do dinheiro. Um investidor que usa essa estratégia acredita que o preço do recurso subjacente experimentará um grande movimento, mas não tem certeza de qual direção o movimento irá demorar. As perdas são limitadas aos custos de ambas as opções; Os estrangulamentos normalmente serão menos caros do que estradas porque as opções são compradas fora do dinheiro. (Para mais, veja Obter uma forte retenção no lucro com Strangles.)

8. Mariposa espalhada.

Todas as estratégias até este ponto exigiram uma combinação de duas posições ou contratos diferentes. Em uma estratégia de opções de propagação de borboleta, um investidor irá combinar uma estratégia de spread de touro e uma estratégia de spread de urso e usar três preços de exercício diferentes. Por exemplo, um tipo de propagação de borboleta envolve a compra de uma opção de chamada (colocada) no preço de ataque mais baixo (mais alto), enquanto vende duas opções de compra (colocadas) em um preço de ataque mais alto (mais baixo) e, em seguida, uma última chamada (colocar) opção em um preço de exercício ainda maior (menor). (Para mais informações sobre esta estratégia, leia Configurando Traps de lucro com Butterfly Spreads.)

9. Condor de ferro.

Uma estratégia ainda mais interessante é o condador de ferro. Nesta estratégia, o investidor simultaneamente mantém uma posição longa e curta em duas estratagemas diferentes. O condor de ferro é uma estratégia bastante complexa que definitivamente requer tempo para aprender, e pratica dominar. (Recomendamos ler mais sobre esta estratégia em Take Flight With A Iron Condor, você deve rebarrar para Iron Condors? E tente a estratégia para si mesmo (sem risco!) Usando o Simulador Investopedia.)

10. Borboleta de ferro.

A estratégia de opções finais que demonstraremos aqui é a borboleta de ferro. Nesta estratégia, um investidor irá combinar uma estrada longa ou curta com a compra ou venda simultânea de um estrangulamento. Embora semelhante a uma propagação de borboletas, esta estratégia difere porque usa chamadas e colocações, em oposição a uma ou outra. Os lucros e perdas são ambos limitados dentro de um intervalo específico, dependendo dos preços de exercício das opções usadas. Os investidores geralmente usarão opções fora do dinheiro em um esforço para reduzir os custos e limitar o risco. (Para saber mais, leia o que é uma estratégia de opção de borboleta de ferro?)

O que é negociação de opções de índice e como funciona?

As opções do índice são derivados financeiros com base em índices de ações, como o S & P 500 ou a Dow Jones Industrial Average. As opções do índice oferecem ao investidor o direito de comprar ou vender o índice de ações subjacente por um período de tempo definido. Uma vez que as opções de índice são baseadas em uma grande cesta de ações no índice, os investidores podem facilmente diversificar suas carteiras negociando. As opções do índice são liquidadas quando exercidas, em oposição às opções de ações isoladas, onde o estoque subjacente é transferido quando exercido.

As opções de índice são classificadas como estilo europeu em vez de americanas para seu exercício. As opções de estilo europeu só podem ser exercidas após o vencimento, enquanto as opções americanas podem ser exercidas a qualquer momento até o vencimento. As opções de índice são derivativos flexíveis e podem ser utilizadas para cobertura de uma carteira de ações constituída por diferentes ações individuais ou para especular sobre a direção futura do índice.

Os investidores podem usar inúmeras estratégias com opções de índice. As estratégias mais fáceis envolvem a compra de uma ligação ou o índice. Para fazer uma aposta no nível do índice subindo, um investidor compra definitivamente uma opção de compra. Para fazer a aposta inversa no índice descer, um investidor compra a opção de venda. Estratégias relacionadas envolvem a compra de spreads de chamadas de touro e propagação de espinhas. Um spread de chamada de touro envolve a compra de uma opção de compra a um preço de operação menor e, em seguida, a venda de uma opção de compra a um preço mais alto. O urso coloca a propagação é exatamente o oposto. Ao vender uma opção mais para fora do dinheiro, um investidor gasta menos no prêmio de opção para o cargo. Essas estratégias permitem que os investidores percebam um lucro limitado se o índice subir ou descer, mas arriscar menos o capital devido à opção vendida.

Os investidores podem comprar opções de venda para proteger suas carteiras como forma de seguro. Uma carteira de ações individuais provavelmente está altamente correlacionada com o índice de ações de que faz parte, o que significa que se os preços das ações diminuir, o índice maior provavelmente diminui. Em vez de comprar opções de venda para cada estoque individual, o que requer custos de transação significativos e premium, os investidores podem comprar opções de venda no índice de ações. Isso pode limitar a perda da carteira, pois as posições da opção de venda ganham valor se o índice de ações diminuir. O investidor ainda mantém o potencial de lucro positivo para o portfólio, embora o lucro potencial seja diminuído pelo preço premium e os custos das opções de venda.

Outra estratégia popular para opções de índice é a venda de chamadas cobertas. Os investidores podem comprar o contrato subjacente para o índice de ações e, em seguida, vender opções de compra contra os contratos para gerar receita. Para um investidor com uma visão neutra ou descendente do índice subjacente, vender uma opção de compra pode obter lucros se o índice cair de lado ou para baixo. Se o índice continuar, o investidor ganha com a posse do índice, mas perde dinheiro no prêmio perdido da chamada vendida. Esta é uma estratégia mais avançada, uma vez que o investidor precisa entender a posição delta entre a opção vendida e o contrato subjacente para determinar completamente o montante envolvido.

Comércio Algoritmico de Opções, Parte 1.

Apesar dos muitos recursos interessantes das opções, os comerciantes privados raramente se aproveitam (claro que eu estou falando aqui de opções sérias, e não de opções binárias). Talvez as opções sejam impopulares devido à sua reputação de ser complexas. Ou devido à sua falta de suporte pela maioria das ferramentas de software de negociação. Ou devido às etiquetas de preço das poucas ferramentas que os suportam e dos dados históricos que você precisa para negociação algorítmica. Qualquer que seja o # 8211; recentemente fizemos vários contratos de programação para sistemas de negociação de opções, e fiquei surpreso que mesmo sistemas simples pareciam produzir lucros relativamente consistentes. Especialmente as opções de venda aparecem mais lucrativas do que a negociação / convencional & # 8217; instrumentos. Este artigo é o primeiro de uma mini-série sobre ganhar dinheiro com negociação de opções algorítmicas.

Opções 101.

As opções são explicadas em muitos sites e em muitos livros de negociação, então aqui é apenas uma visão geral rápida. Uma opção é um contrato que dá ao seu proprietário o direito de comprar (opção de compra) ou vender (opção de venda) um ativo financeiro (o subjacente) a um preço fixo (o preço de exercício) em ou antes de uma data fixa (data de caducidade) . Se você vende uma opção curta (escreva), você está tendo o outro lado do comércio. Então, você pode entrar em uma posição de 4 maneiras diferentes: comprar uma ligação, comprar uma venda, vender uma chamada curta, vender uma curta. E isso com todas as combinações possíveis de preços de exercício e datas de caducidade.

O prémio é o preço que você paga ou coleciona para comprar ou vender uma opção. É muito inferior ao preço do estoque subjacente. Os principais mercados de opções geralmente são liquidos, então você pode comprar, escrever ou vender qualquer momento com qualquer preço de exercício razoável e data de validade. Se o preço subjacente atual (o preço à vista) de uma opção de compra estiver acima do preço de exercício, a opção está no dinheiro; caso contrário, está fora do dinheiro. O contrário é verdadeiro para colocar opções. In-the-money é bom para o comprador e ruim para o vendedor. As opções no dinheiro podem ser exercidas e são então trocadas pelo subjacente ao preço de exercício. A diferença de local e greve é o lucro do comprador e a perda do vendedor. As opções de estilo americano podem ser exercidas a qualquer momento, opções de estilo europeu apenas no vencimento.

As opções fora do dinheiro não podem ser exercidas, pelo menos não com lucro. Mas eles não são inúteis, já que eles ainda têm a chance de entrar no dinheiro antes do vencimento. O valor de uma opção depende dessa chance e pode ser calculado para opções européias de preço à vista, greve, caducidade, taxa de rendimento sem risco, taxa de dividendos e volatilidade subjacente com a famosa fórmula de Black-Scholes. Esse valor é a base da opção premium. O verdadeiro prémio pode desviar ligeiramente devido à oferta, demanda e tentativas de prever a tendência de preços subjacentes.

Ao reverter a fórmula com um processo de aproximação, a volatilidade pode ser calculada a partir do prémio real. Esta volatilidade implícita é como o mercado espera que o subjacente flutue na próxima vez. As derivadas parciais do valor da opção são os gregos (Delta, Vega & # 8211; don & # 8217; t sabe o que a letra grega deve ser & # 8211; e Theta). Eles determinam em que direção e quão forte, o valor irá mudar quando um parâmetro de mercado muda.

Aquela & # 8217; s todas as informações básicas necessárias para opções de negociação. Por sinal, é interessante comparar os desempenhos das estratégias dos livros comerciais. Embora os sistemas de negociação forex ou de estoque descritos nesses livros sejam principalmente de beliche e perca já em um backtest simples, não é assim com os sistemas de opção. Eles muitas vezes ganham no backtests. E isso, embora eu tenha certeza de que quase nenhum autor realmente os testou. Os autores de livros de negociação de opções são apenas mais inteligentes do que outros autores de livros comerciais? Talvez, mas nós veremos que há uma explicação alternativa.

Por que as opções de negociação?

Eles são mais complexos e mais difíceis de negociar, e você precisa de uma fórmula vencedora do Prêmio Nobel para calcular um valor que de outra forma seria simplesmente uma diferença de preço de entrada e saída. Apesar de tudo isso, as opções oferecem muitas vantagens maravilhosas em relação a outros instrumentos financeiros:

Alta alavancagem. Com US $ 100 você pode comprar apenas algumas ações, mas opções de várias centenas de ações. Risco controlado. Uma posição curta em um estoque pode limpar sua conta; As posições nas opções podem ser inteligentes combinadas para limitar o risco de qualquer maneira desejada. E, ao contrário de uma perda de parada, é um limite de risco real. Dimensões adicionais. Os lucros obtidos apenas dependem da subida ou queda dos preços. Os lucros das opções podem ser alcançados com o aumento da volatilidade, a queda da volatilidade, os preços se deslocam em um intervalo, fora de um intervalo ou quase qualquer outro comportamento de preços imagináveis. Fogo e esqueça. As opções expiram, então você não precisa de um algoritmo para fechá-las (a menos que você queira vender ou exercê-las em condições especiais). E você não paga nenhuma comissão de saída por uma opção expirada. Vantagem do vendedor. Devido ao prémio, as opções ainda podem produzir um lucro para o vendedor, mesmo que o subjacente se mova na direção errada.

A ética do hacker exige que você não apenas reivindique algo, mas prová-lo. Para se familiarizar com as opções, deixe colocar a última reclamação, o vendedor aproveita para testar:

Este é um sistema de troca de opções muito simples. Ele escreve aleatoriamente opções de chamada ou colocação e mantém as posições abertas até que expiram. Devido à aleatoriedade de colocar / chamar é agnóstico de tendências. Antes de pesquisar os detalhes do código, basta executá-lo no modo [Teste] algumas vezes (você precisará do Zorro versão 1.53 ou superior). Você notará que o resultado é diferente em qualquer momento, mas é mais frequentemente positivo do que negativo, mesmo que a comissão seja subtraída do lucro. Um resultado típico:

Você pode ver que a maioria dos negócios ganha, mas quando eles perdem, eles perdem grandes. Agora, inverta a estratégia e compre as opções em vez de vendê-las: Substitua enterShort () por enterLong (). Execute-o novamente algumas vezes (o script precisa de cerca de 3 segundos para um backtest). Você verá agora que o resultado é mais freqüentemente negativo. na verdade, quase sempre.

Parece que as opções, pelo menos, os contratos SPY testados, de fato, favorecem o vendedor. Isso é um pouco semelhante à expectativa positiva de posições longas em ações, ETFs ou futuros de índice, mas as vantagens do vendedor de opções são mais fortes e independentes da direção do mercado. Isso pode explicar uma grande parte dos resultados positivos dos sistemas de opções em livros de negociação. Por que há compradores de opções? As opções são muitas vezes compradas sem fins lucrativos, mas como um seguro contra tendências de preços desfavoráveis do subjacente. E por que a vantagem do vendedor não é arbitrada pelos tubarões do mercado? Talvez porque não há muitas negociações algorítmicas com opções, e porque há de qualquer forma mais baleias do que tubarões nos mercados financeiros.

Funções para opções.

Podemos ver que as opções de negociação e backtesting requer algumas mais funções do que apenas negociar o subjacente. Sem opções, o mesmo sistema de comércio aleatório seria reduzido a esse breve script:

As opções exigem (pelo menos) três funções adicionais:

dataLoad (1, & # 8221; SPY_Options. t8 & # 8243 ;, 9) carrega dados de opções históricas do arquivo & # 8220; SPY_Options. t8 & # 8221; em um conjunto de dados. Os dados de opções incluem não apenas os preços de oferta e oferta, mas também o preço de exercício, a data de validade, o tipo & # 8211; colocar ou ligar, americano ou europeu de qualquer opção, e alguns dados adicionais raramente utilizados, como o interesse aberto. Ao contrário dos preços históricos, os dados das opções geralmente são caros. Você pode comprá-lo de fornecedores como iVolatility. Mas existe uma maneira alternativa de obtê-lo gratuitamente, que eu descreverei abaixo.

A coluna do centro lista os preços de exercício e as datas de validade diferentes, as partes direita e esquerda são os preços de oferta e de oferta e os tamanhos de livro de pedidos para a chamada atribuída (esquerda) e as opções de venda (à direita). Os preços são por ação; um contrato de opção sempre cobre um certo número de ações, normalmente 100. Então, você pode ver na lista acima que você coletará $ 15 premium quando você escrever uma opção de chamada SPY que expira na próxima semana (03 de fevereiro de 2017) com US $ 230 preço de exercício. Se a SPY não ganhou mais de $ 230 até essa data, os US $ 15 são seus lucros. Se ele resultou em US $ 230 e 10 centavos e a opção é exercida (acontece automaticamente quando expira no dinheiro), você ainda mantém US $ 5. Mas se de repente subisse para US $ 300 (talvez Trump anunciasse novos muros ao redor dos EUA, tudo pago por si mesmo), você deve suportar uma perda de $ 6985.

A imagem exibe 54 contratos, mas esta é apenas uma pequena parte da cadeia de opções, pois há muitas datas de caducidade e preços de exibição disponíveis. A cadeia de opções SPY pode conter até 10.000 opções diferentes. Todos eles são baixados para o PC com a função contractUpdate acima, o que pode demorar alguns segundos a ser concluído.

contrato (Tipo, 30, preçoClose ()) seleciona uma opção específica da cadeia de opções baixada anteriormente. O tipo (PUT ou CALL), os dias até a expiração (30) e a greve (priceClose () é o preço atual do subjacente) são informações suficientes para selecionar a melhor opção de ajuste. Note-se que, para obter preços de exercício corretos no backtest, baixamos os dados de preços subjacentes com a bandeira UNADJUSTED. Os preços de greve são sempre desajustados.

Uma vez que um contrato é selecionado, o próximo enterLong () ou enterShort () compra ou vende a opção no mercado. A cláusula if () verifica se o contrato está disponível e a data de expiração é diferente do anterior (para garantir que somente contratos diferentes sejam negociados). Os limites de entrada, de paragem ou de lucro funcionariam como de costume, agora só se aplicam ao valor da opção, o prémio, em vez do preço subjacente. O backtest pressupõe que quando uma opção é exercida ou expira no dinheiro, o subjacente é vendido imediatamente e o lucro é registrado na conta do comprador e deduzido da conta do vendedor. Se a opção expirar para fora do dinheiro, a posição simplesmente desaparece. Portanto, não nos preocupamos com a saída de posições nesta estratégia. Além dessas diferenças, as opções de negociação funcionam de acordo com a negociação de qualquer outro instrumento financeiro.

Estratégias de opções de backtesting.

Aqui é uma maneira fácil de se enriquecer. Abra uma conta do IB e execute um software que registre as cadeias de opções e os preços do contrato em intervalos de um minuto. Isso é o que alguns fornecedores de dados fizeram nos últimos 5 anos, e agora eles estão querendo vender seus tesouros de dados. Embora você possa facilmente pagar vários milhares de dólares por algumas cadeias de opções de ações principais, não tenho certeza de quem realmente possui os direitos autorais desses dados # 8211; o vendedor, o corretor, a troca ou os participantes do mercado? Esta pode ser uma área cinzenta legal. De qualquer forma, você precisa de dados históricos para o desenvolvimento de estratégias de opções, caso contrário, você não pode fazer o backtest deles.

Aqui é um método para obtê-lo de graça e sem problemas legais:

Este script é um pouco mais longo do que os scripts Zorro habituais que postei aqui, então eu não o expliquei detalhadamente. Ele gera cadeias de opções artificiais para qualquer dia a partir de 2018-2017 e as armazena em um arquivo de dados histórico. Os preços das opções são calculados a partir do preço subjacente, da volatilidade, da taxa de juros livre de risco atual e da taxa de dividendos do subjacente. Ele usa três faixas de preços de exercício e datas de caducidade em qualquer sexta-feira dos próximos 180 dias. Você precisa de R instalado para executá-lo, e também o pacote RQuantlib para calcular os valores das opções. Todas as funções são descritas no manual Zorro. A função yield () retorna a taxa de rendimento atual das contas do Tesouro dos EUA e contractVal () calcula o prémio ao resolver uma equação diferencial com todos os parâmetros da opção. O código-fonte de ambas as funções pode ser encontrado no arquivo de contrato. c incluir.

Devido ao solucionador de equações diferenciais lentas e ao grande número de opções, o script precisa de várias horas para ser concluído. Aqui é uma comparação dos dados gerados com dados reais de opções SPY:

A linha azul são os preços das opções artificiais, a linha preta são os preços reais comprados de um fornecedor de dados de opções, tanto para contratos SPY de 3 semanas com 10 pontos de distância spot-strike. Você pode ver que os preços combinam bastante bem. Existem pequenas diferenças que podem ser parcialmente aleatórias, parcialmente causadas por anomalias na oferta e na demanda. Para estratégias que exploram essas anomalias & # 8211; que inclui todas as estratégias baseadas em volatilidade implícita e # 8211; Você precisará de preços reais de opções históricas. Para as estratégias de opções que exploram apenas as mudanças de preço ou de volatilidade do subjacente, os dados artificiais provavelmente irão fazer. Veja, lendo este artigo até o final, você já salvou alguns milhares de dólares.

Conclusão.

Opções e combinações de opções podem ser usadas para criar instrumentos financeiros artificiais com propriedades muito interessantes. As estratégias de opções, especialmente as opções de venda, são mais propensas a serem lucrativas do que outras estratégias. As estratégias de opções algorítmicas são um pouco, mas não muito mais complexas do que as estratégias com outros instrumentos financeiros.

Eu incluí todos os scripts no repositório de script de 2017 e também um conjunto de dados históricos com as taxas de rendimento (caso contrário, você precisava da ponte Quandl ou do Zorro S para baixá-los). Você precisará do Zorro 1.53 ou superior, atualmente disponível no & # 8220; Beta & # 8221; link da página de download do Zorro. A mensagem de erro da versão Zorro gratuita sobre a ponte Quandl não suportada pode ser ignorada, devido às taxas de rendimento incluídas, o script será executado no entanto.

No próximo artigo, analisaremos mais de perto os valores das opções e os métodos para combinar opções para limitar o risco ou negociar intervalos de preços arbitrários. Essas combinações com nomes engraçados como "Iron Condor" e # 8221; ou & # 8220; Borboleta & # 8221; são muitas vezes referidos como estratégias de opções, mas não são & # 8211; são apenas instrumentos financeiros artificiais. Como você os troca é até a estratégia real. Algumas estratégias de opções simples, mas consistentemente rentáveis serão o tema do terceiro artigo desta mini-série.

49 pensamentos sobre & ldquo; Algorithmic Options Trading, Part 1 & rdquo;

Artigo muito interessante Eu tenho um sistema de troca automático de opções criado pelos desenvolvedores do Zorro (ótimo trabalho, por sinal) e é muito interessante ver que minha estratégia gera resultados semelhantes à sua estratégia # 8220; aleatória # 8221 ;. Estou ansioso para os próximos artigos desta mini-série.

Gostaria de perguntar, você tem alguma idéia se seu livro será traduzido para o inglês em breve? Adoraria ler o livro.

Eu estou totalmente interessado nestes mini artigos da série. Por favor, deixe-me saber a próxima série.

Obrigado # 8211; sim, uma versão de livro em inglês está planejada, eu só devo encontrar algum tempo para revisar a tradução bruta. Andrés: você pode inserir seu e-mail no campo de inscrição à direita.

Bom artigo, gostaria de lhe perguntar o que são bons livros ou onde posso aprender a negociar com opções. Obrigado.

Estou certo, porque esses preços artificiais e reais se relacionam com uma espécie de sintético & # 8221; opção feita como uma série rolada de opções reais com a data de validade mais próxima e greve dinamicamente alterada (dependendo do preço subjacente)?

Investopedia e Tastytrade têm alguns tutoriais e vídeos sobre opções. - Não foi lançada a série, mas uma cadeia de opções com diferentes greves e datas de expiração, assim como na vida real. Caso contrário, o backtest não seria realista.

Quando você está comparando os preços artificiais com os preços reais, você está usando ataque ATM? O ponto inteiro, para mim, de testar uma estratégia de negociação de opções versus dados de opções reais é que, nas asas, os volumes implícitos serão muito superiores aos gerados artificialmente.

As greves utilizadas foram cerca de 10 pontos ITM.

Obrigado por publicar este interessante artigo. Posso saber quando os outros dois artigos desta mini-série serão publicados?

Quando eu tiver algum tempo & # 8230; 🙂

Que bom artigo! Os resultados do sistema de comércio aleatório são semelhantes aos CBOE S & amp; P 500 PutWrite Index e faz sentido.

Muito obrigado por este artigo! Estava pensando nisso no outro dia.

Eu gosto muito dos artigos deste blog. Atualmente, estou negociando opções de compra de prazo de 1 ano de ações específicas.

Meu maior problema com a vantagem do vendedor & # 8221; que contradiz o risco controlado & # 8221; declaração.

& # 8220; Algo que muitas vezes confunde os investidores é se, ou não, ser uma chamada curta e uma longa colocação são iguais. Intuitivamente, isso pode ter algum sentido, uma vez que as chamadas e colocações são contratos quase opostos, mas ser uma chamada curta e um longo tempo não é o mesmo. Quando você é comprido, você tem que pagar o prêmio e o pior caso resultará em perda do prêmio. No entanto, quando você recebe uma chamada curta, você coleciona a opção premium, mas você está exposto a uma grande quantidade de risco & # 8221;

Então, quando você escreve (nua), seu risco é ilimitado. O curto período de tempo de expiração (30 dias) é salva-lo na maioria dos casos, mas isso é uma auto-ilusão. Este método é muito semelhante aos bots de negociação de fraude, onde 99,5% dos bots do tempo estão ganhando pouco (e. G. Call premium) quantidade de dinheiro, no entanto, quando você perde, você arrisca grande quantidade de seu dinheiro.

O risco prolongado ou o risco de comerciantes são limitados e eles escolhem opções fora do dinheiro para multiplicar seus ganhos e, paralelamente, eles reduzem sua chance vencedora.

Eu estaria interessado em LEAPS (1+ ano de expiração longo / put opções) backtest.

Apenas faça isso. Faça o download do Zorro 1.54 no fórum do usuário e execute um sistema com o LEAPS. Para isso, você precisa aumentar o & # 8220; DaysMax & # 8221; variável no script de geração de dados de opções acima de 1 ano (365) ou 2 anos (2 * 365) para incluir contratos de longo prazo. O script precisará um pouco mais de tempo para a geração de dados.

Uma vez que as opções de negociação são um novo recurso Zorro, eu estou me perguntando se a parte do manual Broker do manual (zorro-trader / manual / en / brokerplugin. htm) foi suficientemente atualizada para atender as opções de manipulação.

Eu estou pedindo porque eu estou tentando escrever um plugin DLL para TradeKing (em breve para ser renomeado para Ally Invest). Eles possuem ações, ETFs e contratos de opções. Corretor muito baixo de barreira para entrada também ($ 0 necessário para obter acesso à API).

Para opções, implemente as funções básicas da API mais 5 funções BrokerCommand: GET_POSITION, GET_OPTIONS, GET_UNDERLYING, SET_SYMBOL e SET_MULTIPLIER.

Artigo fantástico, obrigado por compartilhar, testei o código e baixei os dados das opções através do script, tudo pareceu fazer o download de OK e me fazer um arquivo T8 de 48mb para o SPY, mas quando eu executar o script aleatório, não obtenho quaisquer negociações. É a primeira vez que eu corri o zorro (I & # 8217; m na última versão baixada há 2-3 dias), por isso realmente não tenho certeza do que eu estou fazendo de errado.

Qualquer ajuda será apreciada e espero ansiosamente o próximo episódio nesta série fascinante 😉

Aqui está a saída do log:

Opções de testeSellRandom SPY.

Conta simulada AtivosIB.

Período de barra 24 horas (média 2233 min)

Período de teste 12.01.2018-01.06.2018 (1270 bars)

Período de busca 80 bares (16 semanas)

Modo de simulação realista (deslizamento 5,0 segundos)

Spread 2.0 pips (roll 0.00 / 0.00)

Contratos por lote 1.0.

Perda / perda bruta 0,00 $ / -0,00 $ (-1p)

Lucro médio de 0,00 $ / ano, 0,00 $ / mês, 0,00 $ / dia.

Dispensa máxima -0.00 $ -1% (MAE -0.00 $ -1%)

Tempo de inatividade total 0% (TAE 0%)

Tempo máximo de queda 0 minutos a partir de setembro de 2018.

Margem máxima aberta 0.00 $

Risco máximo aberto 0,00 $

Volume comercial 0,00 $ (0,00 $ / ano)

Custos de transação 0.00 $ spr, 0.00 $ slp, 0.00 $ rol.

Capital requerido 0 $

Número de negócios 279 (52 / ano, 1 / semana, 1 / dia)

Percentagem de ganhos de 0,0%

Vitória / perda máxima 0.00 $ / & # 8211; 0.00 $

Lucro médio de lucro 0,00 $ -1. $ P (+ 0.0p / -1. $ P)

Deslizamento do comércio médio 0,00 $ 1. $ p (+ 0.0p / -1. $ P)

Barras de comércio médio 23 (+0 / -23)

Barras comerciais máximas 26 (5 semanas)

Tempo no mercado 506%

Negociações abertas máximas 6.

Raio de perda máxima 279 (não correlacionado 279)

Retorno anual 0%

Taxa Sharpe 0,00.

Critério de Kelly 0,00.

R2 coeficiente 1.000.

Nível de confiança AR DDMax Capital.

Análise de portfólio OptF ProF Win / Loss Wgt%

e um trecho do arquivo de log & # 8230;

[1338: Sex 13.05.16 19:00] +0 +0 6/271 (206.21)

[SPY :: SC1272] Ligue para 20180513 204.0 0@3.5713 não negociado hoje!

[SPY :: SC1272] Expirou 1 Ligue 20180513 204.0 0 @ 207: +0.00 às 19:00:00.

[1339: Seg 16.05.16 19:00] +0 +0 5/272 (204.96)

[1340: Ter 17.05.16 19:00] +0 +0 5/272 (206.46)

[1341: Qua 18.05.16 19:00] +0 +0 5/272 (204.44)

[1342: Qui 19.05.16 19:00] +0 +0 5/272 (204.06)

[SPY :: SC4278] Escreva 1 Ligue 20180624 205.0 0@3.4913 às 19:00:00.

[1343: Sex 20.05.16 19:00] +0 +0 6/272 (204.92)

[SPY :: SP1773] Coloque 20180520 208.0 0@4.2851 não negociado hoje!

[SPY :: SP1773] Expirou 1 Coloque 20180520 208.0 0 @ 204: +0.00 às 19:00:00.

[1344: Seg 23.05.16 19:00] +0 +0 5/273 (205.51)

[1345: Ter 24.05.16 19:00] +0 +0 5/273 (206.17)

[1346: Qua 25.05.16 19:00] +0 +0 5/273 (208.67)

[1347: Qui 26.05.16 19:00] +0 +0 5/273 (209.44)

[SPY :: SC4779] Escreva 1 Ligue 20180701 209.0 0@3.7358 às 19:00:00.

[1348: Sex 27.05.16 19:00] +0 +0 6/273 (209.53)

[SPY :: SP2274] Coloque 20180527 208.0 0@3.3622 não negociado hoje!

[SPY :: SP2274] Expirou 1 Coloque 20180527 208.0 0 @ 209: +0.00 às 19:00:00.

[1349: Ter 31.05.16 19:00] +0 +0 5/274 (210.56)

[SPY :: SC2775] Capa 1 Ligue para 20180531 207.0 0@2.2309: +0.00 às 19:00:00.

[SPY :: SC3276] Capa 1 Ligue 20180531 205.0 0@5.1843: +0.00 às 19:00:00.

[SPY :: SP3777] Capa 1 Coloque 20180531 206.0 0@0.8602: +0.00 às 19:00:00.

[SPY :: SC4278] Capa 1 Ligue para 20180531 205.0 0@4.9463: +0.00 às 19:00:00.

[SPY :: SC4779] Capa 1 Ligue 20180531 209.0 0@2.8347: +0.00 às 19:00:00.

[1350: Qua 01.06.16 19:00] +0 +0 0/279 (209.12)

Eu vejo que as posições são todas abertas com zero volume, como se você tivesse definido a quantidade de contratos para 0. Você usou o script não modificado do repositório?

I & # 8217; m usando o arquivo OptionsSimulate. c diretamente do arquivo Zip.

Eu instalei R e as bibliotecas Quantlib e a ponte R pareceu funcionar bem também.

O topo do arquivo.

string FileName = & # 8220; Histórico \\ SPY_SimOptions. t8 & # 8221 ;;

var StrikeMax [3] =; // 3 intervalos de ataque com diferentes passos.

var StrikeStep [3] =; // larguras de passo para os 3 intervalos.

int DaysMax = 180;

var BidAskSpread = 2.5; // Bid / Ask spread em percentagem.

var Dividendo = 0,02;

int Type = 0; // ou EUROPEO, ou FUTURO.

LookBack = 21; // por volatilidade.

Lamentamos as perguntas do n00b, são ferramentas e sistemas realmente interessantes e queria testar alguns spreads de crédito verticais usando este código como base para o SPY e talvez alguns outros instrumentos!

Não é uma questão de noob, na verdade é minha culpa. Eu apenas vejo que eu esqueci de definir as opções multiplicadoras no script. Isso não importava com a versão anterior do Zorro, uma vez que o multiplicador era 100 por padrão, mas agora deve ser configurado porque as opções podem ter multiplicadores muito diferentes.

I & # 8217; corrigiu o script acima. Obrigado por me notificar!

Sim, foi isso!

Obtendo resultados agora, muito obrigado pela sua ajuda jcl.

I & # 8217; m agora para colocar $ 1mm em uma conta e trocar este bebê 😉

Você tem alguma idéia quando você vai começar a trabalhar no resto dos artigos desta série?

Parece que o código abaixo não está funcionando mais.

O arquivo CSV SPY. csv é preenchido com este conteúdo:

QECx05, O URL que você solicitou está incorreto. Use a seguinte URL em vez disso: / api / v3 / datasets /: database_code /: dataset_code.

Desculpe, na verdade, esse arquivo era de Quandl, e precisa de uma assinatura paga.

Do Yahoo eu recebo o erro Can & # 8217; t baixar o SPY do Yahoo.

Alguém que tenha o mesmo problema?

Eu acho que todos estão tendo o mesmo problema, já que o Yahoo mudou seu protocolo na semana passada. Se você se deparar com problemas como esse, procure uma solução não só no meu blog, mas primeiro no fórum Zorro:

Obrigado por esta informação útil sobre sistemas de negociação automatizados!

Eu sou muito novo para isso, mas acho que este é um negócio muito maior do que você faz parecer som:

& gt; Existem pequenas diferenças que podem ser parcialmente aleatórias, parcialmente causadas por anomalias na oferta e na demanda. Para estratégias que exploram essas anomalias, você precisará de dados históricos reais.

Ter uma volatilidade precisa é essencial. Sem isso, você não está apenas escrevendo uma estratégia que não explore essas anomalias, você está escrevendo uma que as ignora completamente. É comparável ao gerar o preço de estoque, escolhendo um número aleatório com base na distribuição de probabilidade das semanas anteriores e # 8217; preços ou alisando todos os maiores movimentos.

Os preços das opções são baseados em expectativas sobre o futuro, mas (a menos que eu não entenda seu código), você está avaliando-os com base no passado. As diferenças serão mais pronunciadas em subjacentes diferentes de SPY, particularmente em torno do tempo de renda (digamos AAPL, MSFT ou GOOG).

Também acho difícil pensar em uma estratégia que não explore a diferença entre a volatilidade implícita e real. Mesmo um delta de 16/5 colocado na SPY só funciona tão bem como porque a IV é muito mais alta do que deveria ser.

Sim, as mudanças nos preços das opções devido à expectativa de volatilidade, talvez quando a abordagem da notícia da empresa pertence às anomalias mencionadas. A regra geral é: para anomalias que também têm um efeito sobre o subjacente, você pode usar os preços artificiais. Para anomalias que afetam apenas as opções, mas não o subjacente, você precisará comprar dados das opções históricas reais.

Quão bons serão os dados simulados se eu mudar o BarPeriod = 1440 para ser BarPeriod = 1?

Teoricamente, tão bom ou ruim quanto os dados diários, já que o priciple é o mesmo. Mas eu ainda não fiz testes com dados de opções de 1 minuto. Isso é uma grande quantidade de dados.

& # 8220; Devido ao solucionador de equação diferencial lenta e ao grande número de opções, o script precisa de várias horas para concluir. & # 8221;

Quanto mais rápido você acha que isso poderia ser se o R / Quantmod fosse substituído por C / C ++? Estou pensando em gerar muitos dados sintéticos.

Eu acredito que ele é _ C ++, pelo menos o Quantlib subjacente está programado em C ++. A sobrecarga R é provavelmente insignificante. O problema não é o código, mas a matemática. A resolução numérica de equações diferenciais é lenta. Black-Scholes é muito mais rápido, mas apenas para opções europeias. Se você realmente possui muitos dados para gerar, pode fazer sentido verificar a velocidade de diferentes métodos de aproximação para opções americanas.

Percebo que a volatilidade é fixada em 20 no script acima para gerar preços de opções sintéticas. Poderia não haver um argumento para que a volatilidade seja 30 dias e calculada programaticamente a partir do subjacente?

O que você quer dizer com & # 8220: 30 dias e # 8221 ?? 20 é o período de volatilidade usual nos cálculos financeiros, já que equivale aproximadamente a um mês. 30 provavelmente não faria muita diferença.

Você usa uma estimativa única de Volatilidade, eu acho: por exemplo, 16 para o S & amp; P. Mas, de forma contínua, será muito amplamente, o que é, naturalmente, parte do motivo pelo qual os preços das opções mudam tanto: como a volatilidade aumenta, o preço da opção também. Se, portanto, você usar uma média móvel de volatilidade de 20 (ou 30) dias, você obterá preços de opções sintéticas mais precisos do que simplesmente assumir um plano 16 único para o S & amp; P quando às vezes o real pode ser 10, às vezes 30. Não tenho olhou para a arquitetura do zorro e, portanto, não é agora se é principalmente vetor, ou olhar ou o que. De qualquer forma, seria possível incluir a média móvel do dia relevante da volatilidade do instrumento subjacente ao invés de uma figura fixa.

Mas lá novamente é o que você faz, talvez? HistVolOV = VolatilidadeOV (20) & # 8211; talvez este seja 20 dias? Não é 20%?

Uma pergunta não é uma declaração.

De qualquer forma, parece um maravilhoso software. Apenas vou seguir o manual.

Sim, parece Vol é uma série temporal. Desculpe incomodá-lo.

Sim, a volatilidade anualizada dos últimos 20 dias. Se fosse 20%, eu teria escrito: HistVolOV = 0,2.

Não. Não o corta. Você não pode usar uma única medida de volatilidade histórica para tudo, desde uma opção de um mês até um prazo de validade de 24 meses. Talvez o esquema inteiro seja inválido. Por exemplo, IV para um vencimento de dois anos do SPX é atualmente de 15%, enquanto uma opção que expira nos próximos dias é de 5% de ish.

Pode ser inválido usar dados manufaturados. Except if you treat it as a sort of Monte Carlo test: this is what may/could have happened / might happen.

Anthony, the script is calculating the current price of an option. The current price depends on current volatility. Not on volatility from 24 months ago.

You calculate the value of European options with the Black Scholes formula, and American options, as in the script above, with an approximation method. Both methods normally use 20 days volatility. The volatility sampling method can differ, but the 20 days are pretty common to all options trading software that I know. And you can see from the comparison with real prices above that this period works rather well.

No, you can not calculate the current price of an option on any given day in that way. There is no way to accurately reproduce implied volatility hence price on any given date in the past. And it is the implied volatility we are interested in, not the historic. I totally agree on Black Scholes of course and its uses but it is cart before horse to expect to plug in 20 day volatility as at 3rd January 1985 and expect it to come up with an accurate price as traded at the close on that day for the SPX for any given strike or expiry.

It’s looking at it the wrong way around.

What you can try is to play around with different methods of estimating what the implied vol/ price MAY have been on 3rd Jan 1985 for a given strike and expiry of an SPX option.

For instance you might use 5 day historic volatility for an option expiring in a week and 252 day volatility for an option expiring in a year. Or you might imply volatilities by looking at the term structure of VIX futures contracts from 2004. Or at least use the VIX index itself going back to 1986 as input for 30 day volatility.

Whatever you do you won’t really be producing anything like what was actually traded on the day. Or at least not consistently and accurately over all expiries and strikes.

I believe that the process you describe does have a value but that the outcome of both the prices produced and the back tests resulting therefrom will be more akin to a random moet carlo process than to a back test on actual traded price data.

I believe it is a valuable process but that what is produced is a series of parallel universes: what might have happened to a given strategy over a given period of time using implied volatilities which may or may not have been traded.

Sorry to be long winded and I am an admirer of both your product and your script above. I would not have thought of generating fake option prices had I not seen your excellent article.

But in my opinion at least you need to rethink your input into the BS formula as far as volatility is concerned.

Incidentally please be well aware that I admire your product and your thoughts. Don’t imagine I am being difficult. Equally please don’t imagine I believe I am “right”!

I am just enjoying the journey and the dialogue with you and hoping together we can improve each other’s understanding of the topic.

Mine is limited!

Say the date you are looking atis 7th January 1987. On that day historic SPX volatility calculated over 20 trading days was 15.23. Historic volatility on that day for the past 252 days was 14.65.

For 5 days it was 18.

Now say I am trying to “calculate” (guess) a price (which might have been traded on 7th January 1987) for an option expiring in 5 days, 20 days and 252 days. Lets assume ATM.

My suspicion is that it would not be helpful to use 15.23 for all three expiries.

Thank you for your kind words. Finance is complex. My knowledge is even more limited and I’m daily surprised by some results that I didn’t expect. & # 8211; In your example, the 15.23% volatility is the correct value. If you used a higher volatility period for higher expiration, then it depends on whether it’s still annualized volatility or just volatility of a longer time. In the latter case the results are off by some factor, in the former case they are based on too old volatility and thus not up to date. & # 8211; You’re right about the implied volatility, since it is affected by the difference of theoretical and real option value. So you cannot use the script above for getting it. Otherwise you would just get back some approximation of the current volatility. You need real option prices for IV.

I hope that it’s alright that I discuss this with just a few of my clientele, this will assist.

FinancialMarketsWizard.

FinancialMarketisWizard offers in-depth guidance, advice, and stock option trading strategies that can help you realize your goals for financial freedom. We have helped thousands of traders to understand the ins and outs of stock options trading in order to increase their investment substantially. Whether your trading plan is centred on your profit objective or you are focused on the size of your portfolio, we offer the solutions you need to take your trading to the next level of success.

We understand the complexities and challenges that come with learning to master stock options trading without the right guidance. That is why we provide the best option trading strategies and stock market advisory services that will help you meet your financial goals. As the best options trading service available online, you can feel confident knowing you are in good hands. We are committed to helping traders realize their goals and dreams with practical guidance and advice that produces tangible results.

Custom Designed Services.

We offer custom designed stock market services that are especially designed for traders of all experience levels. Our comprehensive knowledgebase offers valuable information to our members and clear cut trading strategies that can be implemented right away. Our premium paid services can help you realize the fast results that are attainable using the effective and actionable training inside our program.

For new traders, we have made our online newsletter available which is filled with advice for selecting your first stock. Get the helping hand you need to be a successful trader today!

Inscreva-se para o nosso Premium.

O comércio é selecionado da cesta de 500 ações. O volume médio desses estoques é de 1 milhão e acima, são enviados oito por dez negócios por semana. O objetivo de lucro é de 25 a 50 por cento em cada comércio. O tamanho mínimo de carteira de US $ 10.000 é necessário para executar todas as negociações. É esperado que os membros atuem com alerta de compra em um prazo razoável As metas de venda antecipada são fornecidas aos membros. A análise comercial é fornecida por meio de gráficos para negócios selecionados. O comércio deverá durar de um a cinco dias. Os membros devem monitorar as negociações diariamente.

O comércio é selecionado da cesta de 500 ações. O volume médio desses estoques é de 1 milhão e acima. Os negócios de três a cinco são enviados por semana. O objetivo de lucro é de 25 a 50 por cento em cada comércio. O tamanho mínimo da carteira é de US $ 5.000 para executar todas as negociações. Espera-se que os membros atuem com alerta de compra em um prazo razoável As metas de venda antecipada são fornecidas aos membros. A análise comercial é fornecida por meio de gráficos para negociações selecionadas. O comércio deverá durar de um a cinco dias. O serviço é projetado para aqueles que são executivos ocupados ou têm full - tempo de trabalho.

O comércio é selecionado de vários índices - Dow Jones, S & amp; P, NASDAQ, etc. O comércio é enviado quando surge a oportunidade de obter ganhos decentes O objetivo de lucro é de 25 a 50 por cento em cada comércio O tamanho mínimo do portfólio de US $ 2000 é necessário. Os membros são fornecidos com aviso prévio sobre o próximo comércio Os membros devem atuar com o alerta de compra imediatamente Os objetivos de venda antecipada são fornecidos aos membros O comércio deverá durar de um a cinco dias. Os membros devem monitorar o comércio pelo menos uma vez por dia.

O comércio é selecionado com base em fundamentos fortes ou fracos e filtra-se através de análise técnica. Quatro a seis transações são enviadas por mês. O objetivo de lucro é de 40 a 60 por cento em cada comércio. O tamanho mínimo da carteira é de US $ 10.000. Os membros recebem aviso prévio sobre o próximo trade Os membros podem executar o comércio mais tarde, desde que a opção seja negociada em ou perto do preço de compra, desde que as metas de venda antecipada sejam fornecidas aos membros. O comércio deverá durar de duas semanas para um mês. Os membros não são obrigados a monitorar o comércio diariamente.

"NÓS TAMBÉM FORNECEM SERVIÇOS GRATUITOS PARA OS QUE PODE INSCRIÇÃO ENTRANDO SEU NOME E.

ENDEREÇO DE EMAIL NA CAIXA FORNECIDA NA PARTE SUPERIOR DA PÁGINA. OS SERVIÇOS LIVRES SÃO: "

Análise Técnica de Ações via Ações Gráficas Análise Fundamental - Relatório Detalhado Análise de Mercados Ações e Opções - Aulas Básicas Stocks e Opções - Lições Intermediárias Ações e Opções - Lições Avançadas Conceitos de Negociação Lições Estratégias de Negociação Artigos de Negociação Psicologia de Lições de Negociação e muito mais.

POSTAGENS NO BLOG.

Adicional.

TWEETS DE MARKETING WIZARD.

Mídia social.

&cópia de; 2017 Financial Markets Wizard. | 315 South Coast Hwy 101, Encinitas, CA 92024 | P: 212-408-3000.

7 Opções binárias.

A negociação de opções binárias requer muito pouca experiência.

O equívoco comum é que a negociação de opções binárias e a negociação forex só podem ser feitas por uma que tenha uma certa quantidade de experiência na área. Não há necessidade de ter qualquer experiência anterior na negociação financeira e, com um pouco de tempo, qualquer nível de habilidade pode entender o conceito de negociação de opções binárias.

O requisito básico é prever a direção em que o preço de um ativo será realizado. O preço irá aumentar (chamar) ou cair (colocar). Os comerciantes bem sucedidos de opções binárias muitas vezes ganham grande sucesso usando métodos e estratégias simples, além de usar corretores confiáveis como IQ Option ou 24Option.

A partir desta página você encontrará todas as estratégias relevantes para negociação de opções binárias.

Comece com 3 etapas fáceis:

Escolha um corretor da lista abaixo.

A negociação de opções binárias comporta um alto nível de risco e pode resultar na perda de todos os seus fundos.

(* A quantidade será creditada na conta em caso de investimento bem sucedido)

Registre uma conta de corretor.

Eu pessoalmente uso seis corretores diferentes para negociação e recomendaria a todos os comerciantes sérios para abrir algumas contas com diferentes corretores, a fim de construir uma boa variedade de ativos.

Comece a negociar com quatro etapas simples:

Como minimizar os riscos.

Nosso objetivo é fornecer estratégias efetivas que o ajudarão a capitalizar seus retornos. Estas são técnicas simples que ajudarão a identificar certos sinais no mercado que orientam você a fazer os movimentos adequados na negociação de opções binárias. A minimização de riscos é importante para todos os comerciantes e existem alguns princípios importantes que visam ajudar nesta área. O comércio de opções binárias pode apresentar vários riscos, mas diminuí-los, levando em consideração o seguinte.

• Nunca investir a totalidade do seu capital de uma só vez.

• Revise a dinâmica do seu bem comercial antes de investir.

• Exercer a estratégia investindo apenas 5 a 10 por cento do seu capital por colocação.

Razões para ter uma estratégia de opções binárias.

Você não precisa de uma estratégia para negociar opções binárias. Você poderia simplesmente ir com seu intestino, tomar decisões no momento e no instinto. No entanto, você não ganhou dinheiro com essa abordagem. Na verdade, você provavelmente perderá muito. Então, embora não seja essencial ter uma estratégia para negociar opções binárias, para ser bem sucedido e rentável, você deve ter uma estratégia de opções binárias.

Para ser mais preciso, você precisa de três tipos diferentes de estratégia. Abaixo está uma introdução a cada um.

Há duas razões principais para ter uma estratégia de negociação e aderir a ela. O primeiro é que ele remove a possibilidade de você tomar decisões emocionais ou irracionais. Em vez disso, as decisões são baseadas em parâmetros pré-definidos que são desenvolvidos com um pensamento claro. O segundo motivo para ter uma estratégia de negociação é que permite beneficiar da repetição. Sem este tipo de estratégia, você provavelmente ganhou não saber o que funcionou ou por quê. Mesmo que o fizesse, seria difícil repeti-lo.

Em outras palavras, uma estratégia de negociação garante que seus negócios sejam baseados em um pensamento claro e lógico, ao mesmo tempo que assegurem que haja um padrão que possa ser repetido, analisado, ajustado e ajustado.

Por exemplo, você pode analisar sua estratégia após um número determinado de negócios ou um período de tempo definido. Isso está fazendo você ganhar dinheiro? Isso está fazendo com que você tenha dinheiro suficiente? Talvez esteja lhe fazendo dinheiro, mas não tanto quanto você esperava. Nessa situação, você pode decidir deixá-lo continuar sabendo que será lucrativo no longo prazo. Ou você pode decidir fazer mudanças cuidadosamente consideradas e estruturadas para melhorar a lucratividade. Isso é tudo possível, mas apenas se você tiver uma estratégia de negociação em primeiro lugar.

A alternativa é casual e impossível de otimizar. Imagine que você olhou para o seu desempenho depois de um número determinado de negócios ou um período de tempo definido, mas não teve uma estratégia de negociação para julgá-lo. O que você faria se perdeu dinheiro? Tudo o que você pode realmente fazer é esperar que você tome melhores decisões no futuro. No entanto, você não teria nada de concreto para basear seus ajustes. O mesmo se aplica se você estivesse ganhando dinheiro, mas não tanto quanto você esperava. Na verdade, o mesmo também se aplica se você fez o dinheiro # 8211; você não teria como saber com certeza que você poderia replicar o desempenho novamente, pois cada transação é um comércio autônomo e não faz parte de uma estratégia geral.

É uma forma de negociação completamente impraticável. Olhe para um cenário onde você não usa uma estratégia de negociação. No cenário, você faz um lucro de 50% um mês e depois uma perda de 50% no próximo mês. Como você saberia por que um mês foi bem sucedido e o outro não foi? Como você saberia o que mudar, se alguma coisa?

Você simplesmente não gostaria. O melhor que você provavelmente pode esperar é o equilíbrio, e isso não serve para ninguém. Na realidade, você provavelmente perderá dinheiro porque você tem que ganhar mais do que você perde. Sem uma estratégia comercial, isso é quase impossível.

Estratégias de gerenciamento de dinheiro e # 8211; O que são e por que você precisa de um.

Muitas pessoas cometem o erro de apenas desenvolver uma estratégia comercial e # 8211; ou seja, uma estratégia que determina o tipo de ativos que deseja negociar e o nível de risco para o qual deseja estar exposto. Pouco pensamento é dado à estratégia de gerenciamento de dinheiro. Isso é um erro porque uma estratégia de gerenciamento de dinheiro irá ajudá-lo a gerenciar o seu saldo para que você possa obter maus maços e maximizar os riscos.

Para ilustrar isso ainda mais, vejamos um exemplo de alguém que não possui uma estratégia de gerenciamento de dinheiro. Por isso, eles investem 10% de seu saldo em um único comércio. Se esse comércio perder, eles precisarão de um ganho de 20% no saldo da conta apenas para se equilibrar. Se eles perderem três negociações seguidas, eles precisarão de um ganho de 30% no saldo da conta apenas para se equilibrar. Você pode ver como isso pode se encaminhar facilmente e # 8211; uma série de derrotas comuns de três em uma linha poderia ver o saldo da conta desse comerciante cair em 30 por cento. Quando você considera o fato de que muitas marcas de perda são muito mais longas do que três em uma linha, você apreciará a importância de uma estratégia de gerenciamento de dinheiro.

Sem um, o saldo da sua conta está em risco de atingir zero, mesmo se você tiver uma boa estratégia comercial no local. Perder raias e trocas não lucrativas são parte da vida, então você deve ter uma estratégia no local que lida com essas inevitabilidades. Isso significa administrar seu dinheiro para maximizar os lucros, limitar as perdas e, crucialmente, voltar a uma posição lucrativa após um patch ruim.

Estratégias de Análise e Melhoria # 8211; O que são e por que você precisa de um.

Não há tal coisa como o santo graal das estratégias de negociação de opções binárias. Os mercados mudam, e todo comerciante bem sucedido trabalha constantemente para melhorar, atualizar, aprimorar e melhorar. Mesmo os comerciantes com muitos anos de experiência e grandes lucros em suas contas bancárias ainda trabalham duro para analisar e melhorar a forma como eles negociam. Aplica-se ainda mais aos novos comerciantes e aqueles com experiência mínima.

Uma estratégia de análise e melhoria oferece uma maneira estruturada de maximizar as boas partes de suas estratégias de negociação e gerenciamento de dinheiro ao mesmo tempo que conserta ou remove as partes de suas estratégias que não funcionam. Isso ajuda a tornar-se mais rentável no longo prazo, e isso ajuda você a se adaptar às mudanças nas condições do mercado.

Sem uma estratégia de análise e melhoria, você irá avançar. Se você tem boas estratégias no lugar, você pode ganhar dinheiro, mas nada é garantido. Além disso, você pode não estar ganhando tanto dinheiro quanto puder. Por que deixar esses lucros atrás quando há uma maneira de obtê-los? Dessa forma, é através da análise e melhoria.

Tipos de Estratégia de Opções Binárias.

As estratégias de opções binárias são diferentes, mas têm três elementos comuns:

Criação de um sinal de opção binária e obtenção de uma indicação de como negociar esse sinal Quanto você deve negociar Melhorando sua estratégia.

A estratégia precisa pode variar em cada etapa, então há uma grande quantidade de possibilidades. A parte mais importante do desenvolvimento de uma estratégia de sucesso é entender o máximo possível sobre cada elemento. Isso será abordado na próxima seção, começando com a criação de sinais.

Passo 1 e # 8211; Criação de Sinais.

Um sinal é basicamente uma indicação de que o preço de um ativo está prestes a se mover em uma determinada direção. Claro, os preços dos ativos se movem o tempo todo. O que você precisa é algo que prevê que se mova antes que isso aconteça. Isso é o que faz um sinal.

Há duas maneiras pelas quais os sinais são criados. O primeiro é usar eventos de notícias e o segundo é usar análises técnicas.

Gerar sinais de eventos de notícias é provavelmente a abordagem mais comum, particularmente para operadores de opções binárias novos ou inexperientes. Isso envolve ver o que está acontecendo nas notícias, como um anúncio de uma empresa, um anúncio da indústria e a divulgação de números de inflação do governo. Em muitos casos simples, notícias positivas significam que os preços provavelmente aumentarão, enquanto as notícias negativas provavelmente levarão a uma queda nos preços.

O ponto de partida para que essa estratégia funcione é saber quais eventos de notícias esperam e quando. É por isso que você encontrará calendários econômicos na maioria das boas plataformas de negociação de opções binárias. Se você sabe que o relatório de ganhos de uma empresa é devido em dois dias, você pode planejar suas atividades de análise e negociação em torno disso.

As melhores plataformas também informarão o que esperar do evento de notícias. Por exemplo, é útil saber que o relatório de ganhos de uma empresa deve ocorrer em dois dias, mas é ainda mais útil se você também sabe o que o mercado espera ver nesse relatório. Você pode então tomar decisões antes do relatório, na tentativa de prever seus conteúdos e os movimentos subseqüentes do mercado. Você também pode tomar decisões depois de publicado com base nas expectativas e reações do mercado.

Há aspectos positivos para uma abordagem de eventos de notícias para negociação. Em particular, é fácil de entender e aprender. Há também desvantagens para a abordagem. O maior problema é o mercado imprevisível. Por exemplo, uma empresa pode lançar uma declaração de ganhos que mostra um aumento nos lucros. Este é um evento de notícias positivo que você esperaria em primeira leitura para fazer com que o mercado reagisse positivamente. No entanto, dentro do relatório, pode haver informações adicionais que assombram o mercado, como os lucros que não são tão elevados quanto o esperado. Isso pode significar que o mercado se move menos do que você antecipou e, em alguns casos, pode até se mover na direção errada & # 8211; Os preços caem mesmo que o evento de notícias seja categorizado como positivo.

Também é difícil prever o tempo que durará um movimento e até onde ele irá. Se você voltar ao exemplo do relatório de ganhos da empresa, é um relatório positivo para que os preços nas ações da empresa provavelmente aumentem; mas por quanto tempo vai durar a crescente situação de preços e quando o preço será maximizado? Essas questões são desconhecidas.

Negociação baseada em análise técnica oferece uma alternativa. É uma estratégia que busca prever o movimento dos preços dos ativos, independentemente do que está acontecendo no mercado mais amplo.

Essencialmente, o processo envolve a análise de como o preço de um determinado activo se moveu no passado. A partir disso, é possível estabelecer padrões que possam ser usados para prever os movimentos de preços no futuro.

Parece complicado, mas nossos cérebros costumam fazer isso diariamente. Um bom exemplo é quando você conhece uma pessoa nova. Se essa pessoa cumprimentá-lo calorosamente, é provável que você preveja coisas positivas para o relacionamento. Por outro lado, se a pessoa é distante ou hostil, pode antecipar dificuldades no relacionamento. Você chegou a essas conclusões com base em suas experiências no passado de conhecer pessoas e formar relacionamentos.

A análise técnica faz algo semelhante. Ele analisa as condições atuais de um ativo e decide, com base na experiência passada, se o preço permanecerá em grande parte inalterado ou se ele irá subir ou diminuir.

Depois de entrar nos conceitos e termos técnicos, é claro que ficará um pouco mais complicado. No entanto, o conceito global é o mesmo que a tarefa do dia a dia de fazer uma previsão sobre resultados futuros com base em eventos passados.

Agora, para a grande questão # 8211; Você deve usar uma abordagem de evento de notícias para negociação ou uma abordagem de análise técnica? Isso se resume a uma série de fatores, e a resposta será diferente para todos. O melhor conselho é tentar ver o que você está mais confortável e que gera mais lucros. Claro, você provavelmente não está em posição de testar estratégias com o seu dinheiro suado. Por sorte, há outra opção # 8211; usando uma conta demo. A maioria das plataformas de negociação de opções binárias respeitáveis no mercado oferecem uma facilidade de conta de demonstração. Isso permite que você troque opções binárias com dinheiro virtual em vez de dinheiro real. Você não pode fazer nenhum lucro com uma conta demo, mas você também não perderá dinheiro real. O que você pode fazer é testar estratégias e estilos de negociação sem qualquer risco.

Um último ponto a lembrar ao olhar para sinais e estratégias é focar no curto prazo. Existem estratégias de investimento que visam prever o movimento de preços de um ativo durante um longo período de tempo, como 10 anos. Este tipo de informação não serve para negociação de opções binárias. Em vez disso, você precisa saber se um preço vai se mover nos próximos dois minutos, na próxima hora, no dia seguinte. Uma previsão do preço em 10 anos não é relevante.

Para conseguir isso, você precisa de sinais de curto prazo e estratégias de curto prazo.

Passo 2 & # 8211; Quanto você deve negociar.

Esta é essencialmente uma estratégia de gerenciamento de dinheiro. Eles variam em complexidade e nível de sucesso, começando com uma estratégia que envolve investir o mesmo valor em cada comércio. Duas outras estratégias comuns são a estratégia de Martingale e a estratégia baseada em porcentagem. Para o sucesso a longo prazo, o último é a melhor opção.

Investir a mesma quantidade de dinheiro em cada comércio é simplesmente não ter nenhuma estratégia. É a estratégia mais arriscada, uma vez que não leva em consideração nem o seu nível geral de rentabilidade nem a quantidade de dinheiro que você possui em sua conta. Ambos são fatores essenciais, e ignorá-los pode resultar em saldos rapidamente esgotados.

Vejamos as outras duas estratégias comuns agora, começando com a estratégia de gerenciamento de dinheiro da Martingale.

O conceito central da estratégia de Martingale é recuperar perdas logo que possível. Isso significa investir maiores quantias de dinheiro em negócios após uma troca perdedora. Por exemplo, você poderia ter um valor fixo de dinheiro que você troca, o que você dobra quando você tiver uma perda. Se esse comércio ganhar, então você está de volta no lucro novamente, em vez de estar em algum lugar ao redor do intervalo mesmo.

Os problemas com esta estratégia ocorrem quando você segue uma série de perdas com vários negócios perdidos seguidos. Cada troca perdedora de uma estratégia Martingale envolve um aumento no investimento no seguinte comércio. Isso rapidamente se acrescenta. Por exemplo, imagine que você tenha feito uma série de derrotas de 10 trocas. Isso é muito, mas não é uma situação irrealista ou irracional. Em uma sequência de perda de 10 trocas, seu 11º comércio teria que ser 1,024 vezes o valor do seu comércio original para ficar com o sistema Martingale. Não há muitos orçamentos que possam suportar esse tipo de aumento, mesmo que o valor do comércio original fosse baixo.

A questão se resume a quão precisas são suas previsões e se você pode prevenir ou minimizar a perda de riscos. É sempre importante lembrar que nada em troca de opções binárias é uma coisa certa. Mesmo os negócios que você tem certo serão bem-sucedidos, podem acabar por perdas. Perder listras são inevitáveis, independentemente de quão bom seja um comerciante. É simplesmente impossível ter tempo suficiente para evitá-los. Portanto, para a maioria das pessoas, um sistema de gerenciamento de dinheiro da Martingale é uma opção arriscada.

Um sistema baseado em porcentagens é menos arriscado, portanto geralmente é a escolha preferida para a maioria dos comerciantes, particularmente aqueles que são novos para negociação de opções binárias. O conceito é bastante simples & # 8211; O valor investido em um negócio é baseado no saldo da sua conta. Se você perder um comércio, o saldo da sua conta cairá, então a quantidade de dinheiro investida no próximo comércio diminui. Se, por outro lado, você ganhar um comércio, a quantidade de dinheiro investida nos próximos aumentos de comércio porque o saldo da sua conta aumentou.

Esta estratégia ajuda a manter seu equilíbrio intacto para que você possa obter lucros constantes ao longo do tempo.

A questão então se resume a qual porcentagem do seu saldo você deseja investir. Como um guia, um comerciante que está confortável com o risco pode escolher um número em algum lugar em torno de cinco por cento, enquanto um comerciante que não gosta de risco selecionaria um valor em algum lugar em torno de dois por cento.

Vamos ver um exemplo, assumindo que você investe cinco por cento do seu saldo. Se o saldo da sua conta fosse de US $ 500, suas negociações seriam de US $ 25. Se o seu saldo diminuiu para US $ 300, suas negociações diminuíram também # 8211; cada investimento seria de US $ 15. Se, por outro lado, o seu saldo aumentou para US $ 800, suas negociações seriam cada uma de US $ 40.

Esta é uma estratégia que ajuda você a investir apenas uma quantia que você pode pagar. É uma estratégia que permite aumentar seus lucros, além de proteger o saldo da sua conta durante períodos difíceis e perder riscos.

Passo 3 e # 8211; Melhorando sua estratégia.

Uma das melhores maneiras de melhorar sua estratégia de negociação é analisar seu desempenho usando um diário. Este é um conceito simples, mas altamente efetivo. Isso envolve manter um diário onde você anote todos os negócios que você faz. Você pode então buscar padrões e tendências para ver o que está funcionando e o que não é # 8217; t.

Esta é uma abordagem particularmente eficaz se você é um novo comerciante e ainda está tentando estabelecer uma estratégia lucrativa. Uma abordagem comum neste cenário é colocar trocas usando sinais de análise técnica e sinais de eventos de notícias. Um diário irá ajudá-lo a manter essas negociações separadas para que você possa julgar o que melhorou. Por exemplo, você pode achar que você está obtendo o dobro dos lucros dos negócios que você faz com base na análise técnica. No entanto, você sabe por experiência que você gasta mais tempo em sinais de eventos de notícias do que faz na análise técnica. A informação em seu diário indicaria que você deveria considerar uma mudança de abordagem.

Basicamente, é tudo sobre saber o que os negócios estão funcionando e quais não são. A única maneira de fazer isso é manter um registro, então um diário comercial é uma ferramenta altamente eficaz.

Um diário de negociação também permite que você se concentre nos detalhes para ajustar sua estratégia de negociação geral. Afinal, você chegará a um ponto em que você está buscando um aumento de um ou dois pontos percentuais em sua rentabilidade. Isso simplesmente não é possível de forma sustentada, se você não manter bons registros. Por outro lado, fazê-lo com sucesso pode resultar em centenas ou mesmo milhares de lucros adicionais.

Lembre-se de usar seu diário comercial para verificar todas as partes da sua abordagem comercial, e não apenas a estratégia de negociação. Isso inclui como você gerencia o dinheiro e como você decide sobre o valor de cada comércio. Ele também inclui olhar para os melhores recursos para sua abordagem comercial e estilo.

Você pode então entrar em detalhes ainda mais profundos. Por exemplo, você pode observar os melhores dias da semana ou os melhores horários do dia. Esta informação pode levar você a ajustar sua abordagem. Você também pode ver coisas como as que os corretores funcionam melhor para você e muito mais.

Há muitas coisas que um diário de negociação irá dizer-lhe. Um dos problemas está tentando trabalhar em muitos deles ao mesmo tempo. Se você fizer isso, você não sabe quais mudanças estão tendo um efeito positivo e quais não são. A maneira fácil de corrigir isso é concentrando-se em mudanças únicas, analisando seu impacto e depois seguindo em frente. Mais uma vez, seu diário comercial é crucial para este processo.

Se você não manter um diário comercial no momento, comece o mais rápido possível. Será uma ferramenta indispensável.

Exemplos de Estratégia de Negociação.

Deixe agora olhar mais detalhadamente em algumas estratégias comerciais específicas. As estratégias abaixo estão entre as mais comuns, mas há outras que você também pode usar. Além disso, muitos comerciantes adaptam, alteram ou combinam estratégias para se adequarem aos seus objetivos, atitudes em relação ao risco e metas comerciais. Tem que haver um ponto de partida em algum lugar, e as estratégias abaixo são um bom lugar para começar sua aprendizagem sobre estratégias de negociação de opções binárias.

Antes de continuar, é importante lembrar que nenhum deles será efetivo se você também não combiná-los com uma estratégia de gerenciamento e melhoria de dinheiro, como explicado acima.

Estratégia de Negociação Exemplo 1 & # 8211; Negociando as Tendências.

O preço de um ativo geralmente se move de acordo com uma tendência, ou seja, ele se move no preço por um período de tempo ou se move para baixo no preço. Esses movimentos de preços nunca são lineares. Em vez disso, eles zig-zag, às vezes subindo no preço e às vezes se movendo para baixo, mas movendo-se globalmente em uma direção geral. Como esses movimentos em ziguezague são previsíveis em situações particulares, eles apresentam uma oportunidade para negociações de opções binárias.

Em termos simples, você tem duas opções principais: você pode trocar a tendência geral ou trocar cada balanço. Negociar a tendência geral significa ignorar os movimentos ascendentes e baixos minuto a minuto de preço para concentrar-se na direção da tendência geral por um período de tempo. Isso lhe dá várias oportunidades para lucrar com a tendência, particularmente devido ao fato de que a maioria das tendências persistem por períodos médios ou longos de tempo, ou seja, estão bem dentro dos limites do estilo de negociação de curto prazo necessário para ser bem sucedido na negociação de opções binárias.

Negociar cada balanço envolve colocar mais negócios. Isso envolve mais riscos como resultado, mas também há potencial para maiores recompensas. Esta abordagem baseia-se em pensar sobre os altos e baixos em uma tendência ascendente ou descendente:

Tendência ascendente & # 8211; Novos altos e novos mínimos geralmente serão maiores do que os altos e baixos anteriores em uma tendência ascendente. Tendência descendente & # 8211; Novos altos e baixos novos geralmente serão inferiores aos máximos anteriores e baixos em uma tendência descendente.

Lembre-se do ponto feito no início desta seção, apesar de # 8211; não há nenhuma razão pela qual você pode combinar ambos, então você usa ambas as abordagens ao mesmo tempo. Eles não são mutuamente exclusivos.

A maneira mais comum de trocar tendências é usando as opções Alta / Baixa. Todas as plataformas de negociação de opções binárias oferecem esse tipo de comércio. Basicamente, você troca se o preço de um ativo será maior do que agora após um período de tempo definido (uma opção alta) ou menor do que agora (uma opção baixa).

Uma opção mais arriscada, mas potencialmente mais lucrativa, é ir para uma opção de um toque. Esta é outra seleção de opções de opções binárias populares. Em vez de simplesmente prever se um preço terminará maior ou menor, você prevê se o preço atingirá ou não um certo ponto. Isso é chamado de preço-alvo.

Mais uma vez, você pode usar uma combinação de ambos para diversificar seu risco ao mesmo tempo em que aumenta sua chance de obter maiores lucros.

Estratégia de Negociação Exemplo 2 & # 8211; Negociação com base em eventos de notícias.

A negociação de ativos com base em eventos nas notícias é um dos estilos mais populares de negociação. A teoria é bastante simples. Uma boa notícia, como uma empresa que informa informações de lucro que estava acima das expectativas dos analistas, veria o preço desse recurso subir. Da mesma forma, informações de lucro que foram decepcionantes veriam que o preço da ação da empresa caiu. Você pode fazer negociações de opções binárias rentáveis nessas condições.

No entanto, não é uma ciência exata. Outros estilos de negociação, como a análise técnica, produzem parâmetros que são precisos. A negociação com base em eventos de notícias deixa muito ao acaso, pois não há maneira segura de saber o quanto o preço de um ativo aumentará ou diminuirá ou quanto tempo o movimento do preço durará.

Você pode adotar estratégias e abordagens específicas para ajudar a aumentar suas chances de sucesso. Aqui estão três que você pode trabalhar em sua estratégia geral de opções binárias:

Opções de fronteira & # 8211; Esta é a estratégia a ser usada quando você sabe que o preço do ativo vai se mover, mas você não tem certeza de qual direção irá. Um bom exemplo de uma situação em que isso é adequado é antes de um grande evento de notícias, como você ganhou, não sabe se será uma notícia positiva ou notícias negativas. Com uma opção de limite, dois preços-alvo são definidos & # 8211; um acima do preço atual e um abaixo. A diferença entre esses dois números é conhecida como o canal de preços. Se o preço do recurso atinge qualquer um desses dois alvos de preço, você ganha. Se permanecer dentro do canal, você perderá. Como você pode ver, é uma estratégia que funciona melhor quando você espera um movimento significativo no preço de um ativo. Negociando o breakout & # 8211; A ruptura é o período imediatamente posterior ao lançamento de notícias que afetam o mercado. Na negociação de opções binárias, este é um período de tempo muito curto # 8211; Qualquer coisa de 30 segundos a alguns minutos. A teoria por trás da estratégia é que os movimentos mais significativos no preço do ativo ocorrerão durante esse período de breakout, à medida que os comerciantes buscam ajustar suas posições para obter lucro ou limitar sua exposição ao risco. O tipo de troca de opções binárias que você usaria nesse cenário é uma opção High / Low simples, mas você seleciona um tempo de expiração muito curto. Isso às vezes é conhecido como uma opção de 60 segundos. Negociações inteligentes de alta / baixa e # 8211; Em termos simples, notícias positivas significam que os preços aumentarão, e notícias negativas significam que os preços cairão. Como já explicamos, o mercado nem sempre reage de acordo com esta regra. Às vezes, notícias positivas na superfície & # 8211; números chancosos de desemprego, relatórios de lucros de uma empresa, ou números de inflação que estão dentro dos objetivos governamentais, por exemplo, & # 8211; fazer com que os mercados reajam de forma negativa. Isso se resume à expectativa, ou seja, o mercado esperava que os números de desemprego, o anúncio de lucro ou os índices de inflação fossem melhores e já fizessem ajustes antes que a notícia fosse divulgada em antecipação. Quando a notícia não é tão boa como o mercado espera, ela se ajusta na outra direção, levando os preços a cair mesmo que a notícia seja geralmente positiva. Se você pode prever quando esses eventos acontecerão, você pode fazer bons lucros usando negócios de alta / baixa.

Estratégia de Negociação Exemplo 3 & # 8211; Usando Formações de Castiçal.

Para novos comerciantes, esta pode ser a estratégia mais difícil de explicar, mas é mais fácil de implementar e ganhar dinheiro uma vez que você a compreende.

Quando você olha o gráfico de preços de um ativo ao longo do tempo, geralmente é um gráfico de linhas que mostra o preço em cada ponto. Por exemplo, verificando o preço ao longo de um mês provavelmente mostrará o preço que o ativo fechou em cada dia. No entanto, este é apenas um preço de preço. Os castiçais oferecem muito mais.

Os castiçais são representados no gráfico do ativo ao longo do tempo, assim como um gráfico de linha, mas eles são projetados para lhe dar mais informações. O fundo do candelabro representa o baixo preço alcançado durante o período de tempo específico, e a parte superior do candelabro representa o alto preço alcançado. No meio, você também verá o preço de abertura e de fechamento. Em outras palavras, um castiçal permite que você veja, de relance, a faixa de preço que um determinado recurso variou entre esse período de tempo específico.

Usar castiçais como uma estratégia comercial envolve o reconhecimento de várias formações de castiçal que você pode usar para prever o movimento de preços de um ativo.

Um castiçal com uma lacuna é um exemplo. Isso ocorre quando o preço de um ativo se move de um preço para outro que é significativamente maior ou menor. A diferença entre esses preços é a diferença. É uma ocorrência incomum porque os movimentos de preços geralmente são muito mais graduais, com o recurso atingindo todos ou a maioria dos pontos de preço à medida que ele se move através do alcance.

Então, o que você pode aprender sobre um recurso quando detectar uma lacuna em um castiçal e como você pode usar essa informação para fazer uma previsão?

Uma lacuna que ocorre durante os tempos em que não existe um grande volume de negociação pode ser um indicador de que uma correção rápida provavelmente ocorrerá. Uma das situações em que isso pode acontecer é pouco antes de um mercado se fechar para o dia em que não há muitos comerciantes deixaram de fazer negócios. Grandes negociações nessas situações podem produzir a lacuna, mas isso não é necessariamente refletindo a força do ativo, ou seja, se o comércio tivesse ocorrido quando o mercado fosse mais ativo, a diferença não teria ocorrido. Você pode, portanto, prever a diferença no preço desse ativo e basear suas negociações em conformidade. As lacunas que aparecem durante períodos de alta atividade comercial, mas onde o preço geralmente não se movem muito, podem ser uma indicação de uma nova ruptura, ou seja, que o preço do ativo começará a se mover nessa direção. Você pode usar essa informação para prever o preço e fazer uma troca. Se já existe uma tendência em uma direção particular e o volume de negociação é normal, a diferença pode indicar uma aceleração da tendência. Em outras palavras, o movimento do preço em uma determinada direção provavelmente será acelerado. Você pode usar essas informações para basear sua próxima troca.

Uma formação de castiçal com uma lacuna é apenas uma das muitas. No entanto, conhecer e ter confiança em vários melhorará sua estratégia de opções binárias.

Desenvolvendo uma estratégia de opções binárias sem arriscar dinheiro.

Como explicado em detalhes ao longo deste artigo, uma estratégia de opções binárias é essencial se você quiser negociar de forma lucrativa. Fornece estrutura para sua negociação, remove a tomada de decisões liderada por emoções e permite que você analise e melhore.

Como você testa uma estratégia sem arriscar seu dinheiro? Afinal, como você pode descobrir que uma estratégia não funciona sem experimentá-la? Se você tentar uma estratégia que não trabalhe usando seu próprio dinheiro, você vai perder. Isso pode resultar em você passar pelos fundos disponíveis antes que a fase de teste termine, deixando você com nada com o qual negociar.

Existe uma solução - uma conta demo de opções binárias. Todos os corretores e plataformas de negociação respeitáveis e de boa qualidade oferecem contas de demonstração. Eles permitem que você teste a plataforma, mas, crucialmente, eles também permitem que você teste suas estratégias de negociação usando as condições reais do mercado. O teste é feito usando dinheiro virtual em vez do seu, então não há dinheiro real em risco. Claro, você também não pode ganhar dinheiro, mas esse não é o ponto. O ponto de uma conta de demonstração é solidificar uma estratégia de opções binárias que seja rentável.

As Estratégias.

Existem vários ativos para selecionar em negociação de opções binárias. No entanto, a abordagem mais antiga e mais eficaz para minimizar os riscos é focar um único ativo. Troque os ativos que são mais familiares para você, como as taxas de câmbio do euro-dólar. O comércio consistente irá ajudá-lo a familiarizar-se com ele e a previsão da direção do valor se tornará mais fácil. Existem dois tipos de estratégias explicadas abaixo que podem ser de grande benefício na negociação de opções binárias.

1. Estratégia Tendência.

Uma estratégia básica mais adotada por iniciantes e comerciantes experientes. Esta estratégia é muitas vezes referida como a estratégia de bull bear e se concentra no monitoramento, aumento, declínio e na linha de tendência plana do ativo negociado. Se houver uma linha de tendência plana e uma previsão de que o preço do recurso aumentará, recomenda-se a opção Não Touch.

Se a linha de tendência mostrar que o recurso aumentará, escolha CHAMAR.

Se a linha de tendência mostrar uma queda no preço do ativo, escolha PUT.

Este método funciona da mesma forma que a opção CALL / PUT, exceto neste caso, você seleciona o preço ao qual o recurso não deve atingir antes do período selecionado. Por exemplo, o preço da ação do Google é de US $ 540 e a plataforma de negociação é no preço No Touch de US $ 570 com retornos percentuais de 77%. Se o preço não atingir $ 570 após o tempo especificado, então há um ganho.

2. A estratégia do pinóquio.

Esta estratégia é utilizada quando o preço do ativo é esperado para aumentar ou cair drasticamente na direção oposta. Se o valor for esperado para subir, selecione CALL e se for esperado que ele caia, selecione PUT. Isso é melhor praticado em uma conta de demonstração gratuita de um dos corretores.

3. Straddle Strategy.

Esta estratégia é melhor aplicada durante a volatilidade do mercado e antes da interrupção de notícias importantes relacionadas a ações específicas ou quando as previsões de analistas parecem estar a flutuar. Esta é uma estratégia altamente considerada utilizada em toda a comunidade global de negociação. Esta é uma estratégia mais conhecida por apresentar uma habilidade para o comerciante para evitar a seleção de opções CALL e PUT, mas, em vez disso, colocando ambos em um recurso selecionado.

A idéia geral é utilizar PUT quando o valor do recurso é aumentado, mas há uma indicação ou crença de que será para cair em breve. Uma vez que o declínio se instala, coloque a opção CALL nele, esperando que ele realmente retroceda em breve. Isso também pode ser feito na direção inversa, colocando CALL em esses ativos com preços baixos e PUT no aumento do valor do ativo. Isso aumenta consideravelmente as chances de sucesso em pelo menos uma das opções comerciais, produzindo um resultado "no dinheiro". A estratégia straddle é muito admirada pelos comerciantes quando o mercado está para cima e para baixo ou quando um determinado recurso tem um valor volátil.

4. Estratégia de Reversão de Risco.

Esta é, de fato, uma das estratégias mais conceituadas entre operadores de opções binárias experientes em todo o mundo. Ele pretende reduzir o fator de risco associado à negociação e aumentar as chances de um resultado bem-sucedido que resulte em ganhos de lucro positivos. Essa estratégia é executada colocando as opções CALL e PUT simultaneamente em um ativo subjacente individual. Isto é especialmente benéfico na negociação de ativos com valores flutuantes. Naturalmente, as opções binárias podem experimentar dois resultados possíveis e negociar em duas para duas previsões opostas sobre um ativo individual ao mesmo tempo, garante que pelo menos um gere um resultado positivo.

5. Estratégia de cobertura.

Esta estratégia é comumente conhecida como Emparelhamento e mais frequentemente utilizada juntamente com empresas em operadores de opções binárias, investidores e bolsas de valores tradicionais, como meio de proteção e para minimizar os riscos associados. Essa estratégia é executada ao colocar Call e Puts no mesmo recurso ao mesmo tempo. Isso garante que, independentemente da direção do valor do ativo, o comércio gerará um resultado bem sucedido. Isso proporciona ao investidor os lucros de um resultado "no dinheiro". Este é um ótimo meio de se proteger como investidor em qualquer cenário produzido. É uma espécie de método de seguro que o prepara para qualquer cenário.

6. Análise Fundamental.

Esta estratégia é utilizada principalmente durante a negociação de ações e, principalmente, pelos comerciantes para ganhar uma melhor compreensão do seu bem selecionado. Isso aumenta suas chances de precisão na previsão de futuras mudanças nos preços. Esta abordagem envolve a realização de uma análise aprofundada de todos os aspectos financeiros da empresa. Esta informação deve incluir relatórios de ganhos, participação de mercado e demonstrações financeiras.

Esta revisão ajuda o comerciante a entender melhor a atividade anterior do recurso e sua reação a determinadas mudanças financeiras ou econômicas. Esta revisão ajuda o comerciante a fazer uma forte previsão em circunstâncias familiares nas futuras estratégias de negociação. Tenha em mente que usar um bom robô comercial pode ajudá-lo a ignorar essas etapas completamente.

A melhor maneira de praticar é abrir uma conta demo gratuita de um dos corretores.

Sistemas de negociação de opções binárias.

Comentários e artigos do corretor popular:

Referências e Leitura adicional:

John Miller.

Últimas publicações de John Miller (ver todos)

Entrevista de Daria Glazko da IQ Option - 20 de julho de 2018 IQoption Adiciona Novo Recurso de Depósito e Formulários Nova Parceria - 5 de julho de 2018 Como as Opções Binárias Alteraram Minha Vida e Me Saiu da Dívida - 7 de junho de 2018.

Conteúdo Relacionado:

8 comentários.

Trend Strategy é melhor para iniciantes. Eu uso isto muito.

Qual é a melhor estratégia de negociação para iniciantes?

Obteve muitos lucros com a Estratégia de Reversão de Riscos.

Ótima leitura, obrigado. Isso é muito informativo e cheio de boas estratégias.

Existe algum lugar onde eu possa ler mais sobre a construção de uma boa estratégia?

Tente também seus artigos educacionais. Eles foram muito úteis para mim quando comecei a operar. Além disso, há algum livro que você pode verificar.

Não entendi. Qual a diferença entre as estratégias de reversão de risco e de cobertura?

Esta Estratégia funciona no CloseOption ou não?

Deixe uma resposta Cancelar resposta.

Melhor Robô de Compras Automáticas.

Retorno médio em nosso teste: 91% Preço: grátis Corretores compatíveis: 11 Aceita clientes norte-americanos Vencedor do prêmio 7BO 2017 - Melhor robô.

Melhores Robôs e Serviços de Sinal.

Corretora recomendada.

Melhor taxa de satisfação (96%) Excelente plataforma de negociação Melhor atendimento ao cliente 7BO Award vencedor 2017 - Best Broker.

Trending Broker Reviews.

Melhor corretor dos EUA.

Artigos populares.

Comentários recentes.

Kyle on ExpertOption Art LaCourse em Bloombex Opções Ryan em Opções Stern Jeenu Jancy Tony no Binarymate Cinematographer em jaipur no Robô de Opção Binária [email & # 160; protected] on Brokers Igor on EmpireOption.

7 Notícias de Opções Binárias.

Boletim de Notícias.

Robô recomendado.

Retorno médio em nosso teste: 91% Preço: grátis Corretores compatíveis: 11 Aceita clientes dos EUA Vencedor do Prêmio 7BO 2018 - Melhor Robô.

7BinaryOptions em todo o mundo.

Sobre nós & # 038; Aviso Legal.

Isenção de responsabilidade: 7 opções binárias não serão responsabilizadas por qualquer perda ou dano resultante da dependência das informações contidas neste site. Os dados contidos neste site não são necessariamente em tempo real nem precisos, e as análises são as opiniões do autor. 7binaryoptions é apenas um site que oferece informações - não um corretor regulado ou consultor de investimentos, e nenhuma das informações destina-se a garantir resultados futuros.

A opção de opção binária na margem envolve alto risco e não é adequada para todos os investidores. Como as perdas de produtos alavancadas podem exceder os depósitos iniciais e o capital está em risco. Antes de decidir trocar opções binárias ou qualquer outro instrumento financeiro, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco.

De acordo com as diretrizes da FTC, 7BinaryOptions tem relações financeiras com alguns dos produtos e serviços mencionados neste site e 7Os Postagens podem ser compensadas se os consumidores optarem por clicar nesses links em nosso conteúdo e, finalmente, se inscrever para eles.

Ao usar este site, você concorda com as limitações e exclusões de responsabilidade estabelecidas neste aviso e a página de isenção de responsabilidade separada. Se você não concorda com eles, não deve usar este site.

Search This Blog

Sinal de opção binária Araxá

Negociação financeira e estratégias de opções

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Negociação binária de opções imperiais

Instaforex bagus atau tidak

Livros forex 2017